⚙️Нейтральная стратегия хеджирования

1. Что такое нейтральная стратегия хеджирования?

1.1 Понятие:

Стратегия занимает длинную и короткую позицию в активе одновременно, чтобы минимизировать влияние на ваш портфель при изменении цены актива.

1.2 Механизм:

Процедуры установки позиции по стратегии нейтрального хеджирования:

Начните с внесения общей суммы в $400 USDC в следующие позиции

• Депозит 100 USDC на позиции: 3X ETH/USDC (заимствование USDC)

Вы внесли депозит в размере $100 в эквиваленте USDC и взяли в долг $200 USDC. Общая стоимость позиции составляет $300 USDC. Поскольку это 50%-50% позиция, у вас будет $300 - $150 = $150 стоимости ETH LONG.

• Депозит 300 USDC на позиции: 3X ETH/USDC (заимствование ETH)

Вы внесли на депозит $300 USDC и взяли в долг $600 в эквиваленте ETH. Общая стоимость позиции составляет $900 USDC. Поскольку это 50%-50% позиция, вы будете иметь $600 - $450 = $150 стоимости ETH SHORT.

2. Как ведет себя нейтральная стратегия во время волатильности рынка?

Давайте смоделируем колебания цен в приведенном ниже симуляторе:

На графике выше горизонтальная ось показывает движение цены ETH, а вертикальная - прибыль/убыток (%) позиции.

Когда изменение цены по отношению к текущей цене ETH находится в пределах -35% ~ 50%, ваша прибыль положительна. Вы получите максимальную прибыль, когда цена ETH вернется к цене, когда вы внесли депозит. Например: за 30-дневный период вы можете получить ~7%, если цена ETH будет близка к цене, когда вы внесли депозит.

3. Когда необходимо открывать позицию по нейтральной стратегии?

Когда вы уверены, что активы в паре не будут ни расти, ни резко падать в предстоящий период.

4. В чем заключается риск Нейтральной стратегии?

При открытии позиции по нейтральной стратегии на Francium максимальная просадка составляет 10%.

Детали:

Согласно иллюстрации к пункту 2, если цена ETH резко меняется (например, рост > 60% / падение > 50%), то ваша позиция будет в убытке. Во избежание дальнейших потерь ваша позиция будет закрыта при максимальной просадке в 10% от общей стоимости позиции.

5. Будет ли ликвидирована моя позиция в Нейтральной стратегии?

Ликвидация в этой стратегии не предусмотрена. По умолчанию максимальный размер просадки в Нейтральной стратегии по умолчанию составляет 10% для Вашей стратегической позиции. Полная ликвидация позиции, которая возможна при использовании стратегии Leveraged Yield Farming, в нейтральной стратегии исключена.

6. Следует ли мне рассмотреть нейтральную стратегию?

🙆Если вы не приемлете риск, но при этом хотите участвовать в фермерстве , то можно рассмотреть эту стратегию.

🙅Если цены на токены значительно вырастут в течение следующих нескольких месяцев, Нейтральная стратегия может вырасти в цене не так сильно, как при использовании фарминга с кредитным плечом.